Fx Optionen Und Lächeln Risiko Antonio Castagna Download

FX Optionen und Smile Risk. FX Optionen und Smile Risk. The FX Options Markt ist einer der liquidesten und stark wettbewerbsfähigsten Märkte der Welt und verfügt über viele technische Feinheiten, die den uninformierten und unbewussten Händler ernsthaft schaden können. Dieses Buch ist ein einzigartiger Führer Um ein FX Options Buch aus der Market Maker Perspektive zu betrachten Ein Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben von erfahrenen Praktizierenden Antonio Castagna, das Buch zeigt Leser, wie man korrekt eine ganze Volatilität Oberfläche aus den Marktpreisen der Hauptstrukturen beginnen beginnend mit Die grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit der mehr. Andere Kunden interessierten sich auch fr. Market Risikoanalyse. Unterstand und Managing Model Risk. Credit Modelle und die Krise. Makrofinanzielle Risikoanalyse. Finanzmodellierung in Python. The FX Options Markt stellt eine der am meisten Flüssigkeit Und stark wettbewerbsfähige Märkte in der Welt, und verfügt über viele technische Feinheiten, die ernsthaft schaden können Der uninformierte und unbewusste Trader. Dieses Buch ist ein einzigartiger Leitfaden für das Ausführen eines FX Options Buches aus der Market Maker Perspektive Auf ein Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben von erfahrenen Praktizierenden Antonio Castagna, zeigt das Buch Leser, wie man richtig ein Ganzes aufbauen kann Volatilität von den Marktpreisen der Hauptstrukturen. Starting mit den grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit den wichtigsten FX-Deals und die grundlegenden gehandelten Strukturen von FX-Optionen, das Buch schrittweise führt die wichtigsten Werkzeuge, um mit dem FX-Volatilität Risiko zu bewältigen, dann geht es weiter Überprüfen Sie die Hauptkonzepte der Optionspreis-Theorie und ihrer Anwendung innerhalb einer Black-Scholes-Wirtschaft und einer stochastischen Volatilitätsumgebung Das Buch führt auch Modelle ein, die zum Preis und zur Verwaltung von FX-Optionen implementiert werden können, bevor die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste, Die Hedging-Aktivität. Coverage beinhaltet, wie das Black-Scholes-Modell in professionellen Handel Acti verwendet wird Vity die am besten geeigneten stochastischen Volatilitätsmodelle Quellen von Gewinn und Verlust aus dem Delta und Volatilität Hedging-Aktivität grundlegende Konzepte des Lächelns Hedging wichtigsten Marktansätze und Variationen der Vanna-Wolga-Methode Volatilität-bezogenen Griechen in der Black-Scholes Modell Preisgestaltung von einfachen Vanille-Optionen , Digitale Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen Tools für die Überwachung der wichtigsten Risiken eines FX Optionen Buch. Das Buch wird von einem CD-ROM mit Modellen in VBA begleitet, demonstriert viele der Ansätze in der Buch. Wiley Finance beschrieben Series. Verlag John Wiley Sons John Wiley und Sons Ltd. des Verlages 14575419000.Seitenzahl 330.Ausstattung Bilder schwarz weiß illustrationen. Abmessung 249mm x 175mm x 26mm. Gewicht 726g. ISBN-13 9780470754191.ISBN-10 0470754192.Antonio Castagna ist derzeit Partner Und Mitbegründer der Beratungsfirma Iason ltd, die Unterstützung von Finanzinstituten für die Gestaltung von Modellen zum Preis komplexen Derivaten und zu Messen eine breite Palette von Risiken, einschließlich Kredit-und Liquidität Antonio graduierte in Finance von LUISS University, Rom, im Jahr 1995 mit einer Arbeit über amerikanische Optionen und die numerischen Verfahren für ihre Bewertung Er begann seine Karriere im Investment Banking in IMI Bank, Luxemborug, als Ein Finanzanalytiker in der Abteilung für Risikocontrolling vor dem Umzug nach Banca IMI, Mailand, zuerst als Market Maker von Cap Floor S und Swapages, bevor Sie die FX Optionen Schreibtisch und das Buch der einfachen Vanille und exotische Optionen auf die wichtigsten Währungen, Während auch für die gesamte FX-Volatilität verantwortlich ist, hat Antonio eine Reihe von Papieren über Kreditderivate geschrieben, die Verwaltung von exotischen Optionsrisiken und Volatilitätslächeln. Er wird oft zu akademischen und postgradualen Kursen eingeladen. Notizen und Akronyme.1 Der Devisenmarkt. 1 1 FX-Raten und Spot-Kontrakte.1 2 Out - und FX-Swap-Kontrakte.1 3 FX-Optionskontrakte.1 4 Main-gehandelte FX-Optionsstrukturen.2 Preismodelle für FX-Optionen.2 1 Grundsätze von Optionsprüfung.2 2 Das Black-Scholes-Modell.2 3 Das Heston-Modell.2 4 Das SABR-Modell.2 5 Das Gemischansatz.2 6 Einige Überlegungen zur Modellauswahl.3 Dynamische Hedging - und Volatilitäts-Trading.3 1 Vorläufige Überlegungen.3 2 Ein allgemeiner Rahmen.3 3 Hedging mit einer konstanten impliziten Volatilität.3 4 Hedging mit einer aktualisierten impliziten Volatilität.3 5 Hedging Vega.3 6 Hedging Delta, Vega, Vanna und Wolga.3 7 Das Volatilitätslächeln und seine Phänomenologie .3 8 Lokale Exposition gegenüber dem Volatilitätslächeln.3 9 Szenarioabsicherung und ihre Beziehung zur Vanna-Wolga-Hedging.4 Die Volatilitätsoberfläche.4 1 Allgemeine Definitionen.4 2 Kriterien für eine effiziente und bequeme Darstellung der Volatilitätsoberfläche.4 3 Häufig Verabschiedet Ansätze für den Aufbau einer Volatilitätsfläche.4 4 Smile Interpolation unter Streiks der Vanna-Wolga-Ansatz.4 5 Einige Merkmale des Vanna-Volga-Ansatzes.4 6 Eine alternative Charakterisierung des Vanna-Wolga-Ansatzes.4 7 Smile-Interpolation unter den implizierten Exspirationen Volatil Ty-Term-Struktur.4 8 Zulässige Volatilitätsflächen.4 9 Berücksichtigung des Marktschmetterlings.4 10 Aufbau der Volatilitätsmatrix in der Praxis.5 Einfache Vanilla-Optionen.5 1 Preisgestaltung von Plain-Vanille-Optionen.5 2 Market-making-Tools.5 3 Bid fragen Spreads für einfache Vanille-Optionen.5 4 Cutoff-Zeiten und Spreads.5 5 Digitale Optionen.5 6 American Plain Vanilla Optionen.6 Barrier Options.6 1 Eine Taxonomie von Barrier-Optionen.6 2 Einige Beziehungen der Barrier-Option Preise.6 3 Prämien für Barrier-Optionen in einer BS-Wirtschaft.6 4 Preisformeln für Barrier-Optionen.6 5 One-Touch-Rabatte und No-Touch-Optionen.6 6 Double-Barrier-Optionen.6 7 Double-No-Touch - und Double-Touch-Optionen.6 8 Wahrscheinlichkeit des Schlagens einer Barriere.6 9 griechische Berechnung.6 10 Preisschrankenoptionen in anderen Modelleinstellungen.6 11 Preisschranken mit Nicht-Standardlieferung.6 12 Marktansatz für Preisschrankenoptionen.6 13 Bid ask spreads.6 14 Monitoring Häufigkeit.7 Andere Exotische Optionen.7 2 Optionen für die Ausfallbarriere.7 3 Fensterbarriereoptionen. 7 4 First-then - und Knock-in-Knock-out-Barrier-Optionen.7 5 Auto-Quanto-Optionen.7 6 Vorwärts-Startoptionen.7 7 Varianz-Swaps.7 8 Compound-, Asian - und Lookback-Optionen.8 Risk Management Tools und Analysen. 8 2 Implementierung des LMUV-Modells.8 3 Risikoüberwachungsinstrumente.8 4 Risikoanalyse von Plain-Vanilla-Optionen.8 5 Risikoanalyse von digitalen Optionen.9 Korrelations - und FX-Optionen.9 1 Vorläufige Erwägungen.9 2 Korrelation in der BS-Einstellung. 9 3 Verträge abhängig von mehreren FX-Spot-Raten.9 4 Umgang mit Korrelation und Volatilität smile.9 5 Verknüpfung von Volatilität smiles. FX Optionen und Smile Risk von Antonio Castagna. Lesen Sie online und laden Sie FX-Optionen und Smile Risk Entdecken Sie ein neues Genre Burn durch a Ganze Serie in einem Wochenende Lassen Sie Grammy preisgekrönte Erzähler verwandeln Ihre pendeln Erweitern Sie Ihre Horizonte mit einer ganzen Bibliothek, alle Ihre eigenen. The FX Optionen Markt stellt eine der liquidesten und stark wettbewerbsfähigen Märkte der Welt und verfügt über viele technische Feinheiten, die Kann ernst sein Schaden dem uninformierten und unbewussten Trader. Dieses Buch ist ein einzigartiger Führer zum Ausführen eines FX-Optionsbuchs von der Market-Maker-Perspektive Auf ein Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben von erfahrenen Praktizierenden Antonio Castagna, das Buch zeigt, wie man richtig baut Gesamte Volatilität von den Marktpreisen der Hauptstrukturen. Mit den grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit den wichtigsten FX-Geschäften und den grundlegenden gehandelten Strukturen von FX-Optionen führt das Buch allmählich die wichtigsten Werkzeuge zur Bewältigung des FX-Volatilitätsrisikos ein Um die Hauptkonzepte der Optionspreistheorie und ihrer Anwendung innerhalb einer Black-Scholes-Wirtschaft und einer stochastischen Volatilitätsumgebung zu überprüfen. Das Buch führt auch Modelle ein, die zum Preis und zur Verwaltung von FX-Optionen implementiert werden können, bevor sie die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste aus der Hedging-Aktivität. Wie das Black-Scholes-Modell in der professionellen Handelsaktivität verwendet wird Geeignete stochastische Volatilitätsmodelle. Gebrauchsgewinne und - verluste aus dem Delta und Volatilitäts-Hedging-Aktivitäten. Fundliche Konzepte von Smile Hedging. major Marktansätze und Variationen der Vanna-Wolga-Methode. Flüchtigkeitsbezogene Griechen im Black-Scholes-Modell Vanille-Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen. tools für die Überwachung der wichtigsten Risiken eines FX Optionen Buch. FX Optionen und Smile Risk von Antonio Castagna. Tags FX Optionen und Smile Risk von Antonio Castagna Kostenloser Download, Audio Bücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen, Bücher online lesen, Bücher online zu lesen, onlinelibrary, greatbooks zu lesen, beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen FX Optionen und Smile Risk von Antonio Castagna Bücher zu lesen online. FX Optionen und Smile Risk. The FX Optionen Markt ist einer der liquides und stark wettbewerbsfähigen Märkte der Welt und verfügt über viele technische sub Tleties, die den uninformierten und unbewussten Trader ernsthaft schädigen können. Dieses Buch ist ein einzigartiger Führer, um ein FX-Optionsbuch aus der Market-Maker-Perspektive zu betrachten. Das Gleichgewicht zwischen mathematischer Strenge und Marktpraxis und geschrieben von erfahrenen Praktizierenden Antonio Castagna, zeigt das Buch Leser, wie Um eine ganze Volatilitätsfläche aus den Marktpreisen der Hauptstrukturen korrekt aufzubauen. Mit den grundlegenden Konventionen im Zusammenhang mit den wichtigsten FX-Geschäften und den grundlegenden gehandelten Strukturen von FX-Optionen führt das Buch allmählich die wichtigsten Instrumente ein, um das FX-Volatilitätsrisiko zu bewältigen Es geht dann darum, die Hauptkonzepte der Optionspreis-Theorie und ihrer Anwendung innerhalb einer Black-Scholes-Wirtschaft und einer stochastischen Volatilitätsumgebung zu überprüfen. Das Buch stellt auch Modelle vor, die zum Preis und zur Verwaltung von FX-Optionen implementiert werden können, bevor die Auswirkungen der Volatilität auf die Gewinne und Verluste aus der Absicherungsaktivität. Wie das Black-Scholes-Modell im Profi eingesetzt wird Handelsaktivität. die am besten geeigneten stochastischen Volatilitätsmodelle. Ergebnisse aus dem Delta und Volatilität Hedging Aktivität. Fundamental Konzepte der Lächeln Hedging. major Markt Ansätze und Variationen der Vanna-Wolga-Methode. flüchtigkeitsbezogenen Griechen in der Black-Scholes Model. pricing von einfachen Vanille-Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen und die weniger bekannten exotischen Optionen. tools für die Überwachung der Hauptrisiken eines FX Optionen Buch. Das Buch wird von einer CD Rom mit Modellen in VBA begleitet, zeigt viele der Ansätze und Akronyme.1 Der FX-Markt.1 1 FX-Raten und Spot-Kontrakte.1 2 Out - und FX-Swap-Kontrakte.1 3 FX Optionskontrakte.1 4 Main Traded FX Optionsstrukturen.2 Pricing Modelle für FX Optionen.2 1 Grundsätze der Optionspreis-Theorie.2 2 Das Black-Scholes-Modell.2 3 Das Heston-Modell.2 4 Das SABR-Modell.2 5 Der Gemischansatz.2 6 Einige Überlegungen zur Modellauswahl.3 Dynamische Absicherung und Volatilität Handel .3 1 Vorläufige Erwägungen.3 2 Ein allgemeiner Rahmen.3 3 Hedging mit einer konstanten impliziten Volatilität.3 4 Hedging mit einer aktualisierten impliziten Volatilität.3 5 Hedging Vega.3 6 Hedging Delta, Vega, Vanna und Volga.3 7 Die Volatilität Lächeln und seine Phänomenologie.3 8 Lokale Exposition gegenüber dem Volatilitätslächeln.3 9 Szenarioabsicherung und ihre Beziehung zur Vanna-Wolga-Hedging.4 Die Volatilitätsoberfläche.4 1 Allgemeine Definitionen.4 2 Kriterien für eine effiziente und bequeme Darstellung der Flüchtigkeitsfläche. 4 3 Häufig verabschiedete Ansätze zum Aufbau einer Volatilitätsoberfläche.4 4 Lächelnde Interpolation zwischen Streiks der Vanna-Wolga-Ansatz.4 5 Einige Merkmale des Vanna-Wolga-Ansatzes.4 6 Eine alternative Charakterisierung des Vanna-Wolga-Ansatzes.4 7 Lust-Interpolation unter den implizierten Exspirationen Volatilitäts-Term-Struktur.4 8 Zulässige Volatilitätsflächen.4 9 Berücksichtigung des Marktschmetterlings.4 10 Aufbau der Volatilitätsmatrix in der Praxis.5 Plain Vanilla Options.5 1 Preisgestaltung der Plain-Vanille-Option S.5 2 Market-making-Tools.5 3 Bid-Ask-Spreads für Plain-Vanilla-Optionen.5 4 Cutoff-Zeiten und Spreads.5 5 Digitale Optionen.5 6 American Plain-Vanilla-Optionen.6 Barrier-Optionen.6 1 Eine Taxonomie von Barrier-Optionen. 6 2 Einige Verhältnisse der Barrier-Optionspreise.6 3 Prämien für Barrier-Optionen in einer BS-Wirtschaft.6 4 Preisformeln für Barrier-Optionen.6 5 One-Touch-Rabatte und No-Touch-Optionen.6 6 Double-Barrier-Optionen.6 7 Double - Not-Touch - und Double-Touch-Optionen.6 8 Wahrscheinlichkeit des Schlagens einer Barriere.6 9 Griechische Berechnung.6 10 Preisschrankenoptionen in anderen Modelleinstellungen.6 11 Preisschranken mit Nicht-Standard-Lieferung.6 12 Marktansatz zur Preisschranke Optionen.6 13 Bid fragen Spreads.6 14 Monitoring-Frequenz.7 Andere Exotische Optionen.7 2 Optionen für die Ausfallbarriere.7 3 Fensterbarriereoptionen.7 4 Erste und dann Knock-in-Knock-out-Barrier-Optionen.7 5 Auto - Quanto options.7 6 Forward start options.7 7 Variance swaps.7 8 Compound-, asian - und lookback-Optionen.8 Risikomanagement-Tools und - Analyse.8 2 Implementierung des LMUV-Modells.8 3 Risikoüberwachungsinstrumente.8 4 Risikoanalyse von Plain-Vanilla-Optionen.8 5 Risikoanalyse von digitalen Optionen.9 Korrelations - und FX-Optionen.9 1 Vorbemerkungen.9 2 Korrelation in der BS-Einstellung.9 3 Verträge abhängig von mehreren FX-Spotraten.9 4 Umgang mit Korrelation und Volatilitätslächeln.9 5 Verknüpfung von Volatilitätslächeln.