Kaufman Adaptive Moving Average Binärwelle

Für diejenigen unter Ihnen, die über meine Live-Sessions jede Woche auf der Simpler Options Seite gefragt haben, hier ist der Link für die aktuelle 7 - 30 Tage Testversion Ich habe die letzten zwei Jahre in der Live-Handelssaal verbracht und persönlich glaube, dass es das Beste ist Handel Zimmer um Ich spreche jeden Montag und Freitag von 11 00-12 00 CST und Mittwoch von 1 00-1 30 CST Hoffe, Sie dort zu sehen - Eric. Purchase ein Lifetime Pro Mitgliedschaft und erhalten Sie vollen Zugriff auf das Forum und Ressourcen-Downloads UPGRADE JETZT. thinkorswim Kaufman s Adaptive Moving Average Binary Wave 02 27 09.Basiert auf Kaufman s Adaptive Moving Average. I war durcheinander mit einigen gleitenden durchschnittlichen Sachen und warf diese zusammen, um zu sehen, wie es aussah, wie es aussah, es ist ziemlich einfach 1 kaufen, -1 Verkaufen, 0 neutral Du kannst mit dem Filterprozentsatz und der Periode experimentieren, um deinem Geschmack zu entsprechen. Ich werde das wahrscheinlich in andere Skripte als Filter einfügen. Thinkorswim - Kaufman s Adaptive Moving Average Binary Wave 0 Bewertungen. Author Eric Purdy Gesamt Downloads 34 Erste Veröffentlichung Jan.26, 2016 Letztes Update 26. Januar 2016 Kategorie Indicators. All-Time Rating 0 5 0 Bewertungen. März 1998 TRADERS TIPS. Hier ist in diesem Monat die Auswahl von Traders Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software, um Leser leichter zu implementieren unterstützt Einige der Strategien in dieser Ausgabe vorgestellt. Sie ​​können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Kalkulationstabelle oder Analyse-Software kopieren Einfach wählen Sie den gewünschten Text durch Hervorhebung wie Sie in jedem Textverarbeitungsprogramm, dann verwenden Sie Ihre Standard-Tastenbefehl für Kopie oder Kopie aus dem Browser-Menü auswählen Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Kalkulationstabelle oder eine andere Software eingefügt werden, indem man einen Einfügepunkt auswählt und einen Einfügebefehl ausführt. Um zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite hin und her zu wechseln, können Daten mit übertragen werden Ease. This Monat s Tipps enthalten Formeln und Programme für die adaptive gleitenden Durchschnitt, die im Interview mit Perry Kaufman in der 1998 STOCKS COMMODITIES Bonus diskutiert wurde Ausgabe des Artikels, der ursprünglich im März 1995 erschien, ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen gleitenden Durchschnittsberechnungen In diesem Monat s Traders Tipps, werde ich zwei Easy Language Studien und ein Easy Language System präsentieren, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren. Die adaptive gleitende durchschnittliche Berechnung Das in den Studien und dem System in der TradeStation oder SuperCharts verwendet wird, wird hauptsächlich durch eine Funktion ausgeführt, die als AMA bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als AMAF bezeichnet wird, wird verwendet, um den adaptiven gleitenden Durchschnittsfilter zu berechnen. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung erstellt werden Das Studiensystem Typ Funktion Name AMA. Vars Noise 0, Signal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Fastest 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0.Diff AbsValue Close - Schließen 1.IF CurrentBar Periode Dann AdaptMA Close. IF CurrentBar Periode Dann beginnen Sie das Signal AbsValue Schließen - Schließen Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power efRatio Schnellste - Slowest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Schließen - AdaptMA 1 End. Inputs Periode Numerisch, Pcnt Numeric. Vars Noise 0, Signal 0, Diff 0, efRatio 0, Smooth 1, Fastest 6667, Slowest 0645, AdaptMA 0, AMAFltr 0.Diff AbsValue Schließen - Schließen 1.IF CurrentBar Periode Dann AdaptMA Close. IF CurrentBar Periode Dann beginnen Signal AbsValue Schließen - Schließen Period. Noise Summation Diff, Period. efRatio Signal Noise. Smooth Power efRatio am schnellsten - Slowest Slowest, 2.AdaptMA AdaptMA 1 Smooth Close - AdaptMA 1.AMAFltr StdDev AdaptMA - AdaptMA 1, Periode Pcnt End. AMAF AMAFltr Sobald du beide Funktionen erfolgreich erstellt hast, kannst du dann die beiden Studien und das System erstellen. Die erste Indikator zeigt die adaptive gleitende durchschnittliche Linie mit einem optionalen Twist an. Die Twist ist, dass die AMA-Linie sein kann Geglättet mit linearer Regression So habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen glatt aufgenommen, die es Ihnen ermöglicht, festzustellen, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht AY, wenn der Eingabewert die Berechnung glättet. Ein N zeigt einfach die rohe AMA-Linie an Ator sollte skaliert werden, wie Preisdaten Typ Indikator Name MovAvg Adaptive. Inputs Periode 10, Smooth Y. IF UpperStr Smooth Y Dann Plot1 LinearRegValue AMA Periode, Periode, 0, Smooth AMA Else Plot2 AMA Periode, Adaptive MA Die zweite Indikator, Mov Avg Adaptive Fltr, nimmt das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden durchschnittlichen AMAF-Parametern zeichnet dieser Indikator eine vertikale blaue oder rote Linie auf, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den vertikalen Linien reflektierten Werte reflektieren Der Wert der AMA-Filterberechnung Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Indikatorcode angegeben. Typ Indikator Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Dann fange AMALs an AMAVAL. AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs AMAFVal Dann fange an Plot1 AMAFVal, Buy. IF Plot1 1 0 Dann Alert True End Else IF AMAHs - AMAVAL AMAFVal Dann beginnen Plot2 AMAFVal, Sell. IF Plot2 1 0 Dann Alert True End Plot3 AMAFVal, AMAFilter End. Style Skalierung Bildschirm Das MovAvg Adaptive Fltr System unten basiert auf den Regeln für Einträge auf der Grundlage von Die gefilterte adaptive gleitende Durchschnittsberechnung Typ System. Name MovAvg Adaptive Fltr. Inputs Periode 10, Pcnt 15.Vars AMAVal 0, AMAFVal 0, AMALs 0, AMAHs 0.AMAFVAl AMAF Periode, Pcnt. IF CurrentBar 1 Dann beginne AMALs AMAVal. AMAHs AMAVal Ende Else Begin IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL AMAVAL 1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs kreuzt über AMAFVal Dann kaufen diese Bar auf Schließe IF AMAHs - AMAVal kreuzt über AMAFVal dann verkaufen diese Bar am Ende Ende Dieser Code ist auch verfügbar bei Omega Research s Website Der Name der Datei ist Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analyse-Techniken auf Omega Research s Website veröffentlicht werden kann sowohl von TradeStation und SuperCharts verwendet werden, wann immer möglich, die gebuchten Analyse-Techniken werde ich Nclude sowohl Quick Editor und Power Editor Formate .-- Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet Zurück zur Liste. In MetaStock 6 5 können Sie ganz einfach die adaptive gleitenden durchschnittlichen System von Perry Kaufman in der diskutiert Interview erscheint in der 1998 Bonus-Ausgabe Mit MetaStock 6 5 läuft, wählen Sie Indicator Builder aus dem Menü Extras und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein. Adaptive Moving Average Binary Wave. Periods Input Time Periods, 1,1000, 10.Direction SCHLIESSEN - DE SCHLIESSEN, - perioden. SeC ERSC. AMA Wenn Cum 1 Perioden 1, Ref Schließen, -1 Konstante CLOSE - Ref Schließen, -1, Prev Konstante CLOSE - PREV. FilterPercent Input Filter Prozentsatz, 0,100,15 100.Filter FilterPercent Std AMA - Ref AMA, -1, Periods. AMALow Wenn AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. AMAHigh Wenn AMA Ref AMA, -1, AMA, PREV. Adaptive Moving Average. Periods Input Time Periods, 1,1000, 10.Direktion SCHLIESSEN - Ref SCHLIESSEN, - perioden. SeC ER FastSC - SlowSC SlowSC. AMA Wenn Cum 1 Perioden 1, ref Schließen, -1 Konstante SCHLIESSEN - ref Schließen, -1, Prev Konstante SCHLIESSEN - PREV. Wenn Sie den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen wollen, einfach nur auf jedem Diagramm in MetaStock auftragen Wenn Sie den Kauf und Verkauf von Signalen aus dem adaptiven gleitenden durchschnittlichen System sehen wollen, Zeichnen Sie die adaptive gleitende durchschnittliche Binärwelle Diese Binärwelle zeichnet eine 1, wenn es ein Kaufsignal, ein -1 für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn es kein Signal --Allan J McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265- 8886 Internet Zurück zu List. TECHNIFILTER PLUS. Hier sa TechniFilter Plus, Version 8, Formel für die adaptive gleitenden Durchschnitt AMA diskutiert von Perry Kaufman in der 1998 Bonus Issue. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wo das Multiplikator Gewicht kann jeden Tag zwischen einem Maximum variieren Und Minimalwert Da die Preise einen starken Trend ausmachen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem Maximalwert, was dazu führt, dass die AMA die Preiskurve genauer verfolgt. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem Minimalwert, wodurch die AMA den Kaufmann gebraucht Ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisänderung, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter 2, 30 und 10 Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der dritte Parameter, 10, gibt die Rückblickperiode für die Berechnung an, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufman s Adaptive Moving Average Formeln. SWITCHES multiline recursive. INITIAL VALUE C. FORMULA Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTR s Website heruntergeladen werden --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-Mail Internet Zurück zu List. WAVEWI E MARKET SPREADSHEET. Hier ist ein WAVE WI E Programm Umsetzung von Perry Kaufman s adaptive gleitenden Durchschnitt AMA, diskutiert in der STOCKS COMMODITIES 1998 Bonus Ausgabe Interview Präsentation - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-Mail Internet Back to List. Perry Kaufman s adaptive gleitenden Durchschnitt STOCKS COMMODITIES, 1998 Bonus-Ausgabe dient als ein gutes Beispiel für die Anwendung der Benutzerformel Fähigkeit in SMARTrader Der Schlüssel zur Schaffung der adaptiven gleitenden Durchschnitt AMA ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzieren zu schreiben , Formeln I ll zeigen diese aus, wie wir vorgehen. Row 4, markierte Offset, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die Werte manuell in das Tabellenblatt Beispiel in den Zellen I5 bis I14 eingegeben werden Richtung wird in Zeile 5 mit einer 10-Periode bestimmt Impulsstudie Die Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Volatilität, indem sie zunächst einen Einperiodenimpuls berechnen und dann den Absolutwert des Impulses nehmen und schließlich eine 10-Periodenreihe summieren. Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und dessen Absolutwert Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentenwerte enthalten, die zwei und 30 Perioden repräsentieren, bzw. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert Row 14 Quadrate ssc, wobei c. Row 16 berechnet die tatsächliche AMA und ist die erste Zeile, die i ist S rekursive Zeile 17, auch rekursiv, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA Row 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 zu melden, da es nichts vor Spalte 1 gibt, um eine gültige Berechnung zu erhalten. Zeile 19 berechnet die 10-Perioden-Standardabweichung der AMAdiff-Zeile 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält. Zeile 21 berechnet den Filterwert Die Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefen und AMA-Highs verfolgen. Rows 23 und 24 sind der Kauf Verkaufen Sie Regeln, beziehungsweise. Figure 1 SMARTRADER Dieses SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufman s adaptive gleitenden Durchschnitt aus dem 1998 Bonus Issue. This specsheet ist auch auf der Stratagem s Website - Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-Mail Internet Zurück zur Liste. Für diejenigen von euch, die über meine Live-Sessions jede Woche auf der Simpler Options Website gefragt haben, hier ist der Link für die aktuelle 7 - 30 Tage Testversion habe ich die letzten zwei Jahre im Live-Handel verbracht Zimmer und persönlich glaube, es ist der beste Handel Zimmer um Ich spreche jeden Montag und Freitag von 11 00-12 00 CST und Mittwoch von 1 00-1 30 CST Hoffe, Sie dort zu sehen - Eric. Purchase eine Lifetime Pro Mitgliedschaft und erhalten Sie vollen Zugang Zum Forum und Ressourcen-Downloads UPGRADE NOW. thinkorswim Kaufman s Adaptive Moving Average Binary Wave 02 27 09.Basiert auf Kaufman s Adaptive Moving Average.